基于VaR-GARCH族模型的沪、深股市风险比较研究

作者：赵建斌

来源：金融纵横, 2007, (15): 50-52.

• VaR-GARCH
• 类模型
• 上证综指
• 深圳成指

本文通过对上证综指和深圳成指收益率建立各种GARCH类模型,并在此基础上计算VaR值,对沪深两市以及各种模型进行比较,得到了一些结论。

• 单位
  中国人民大学