突发事件下河北省金融风险的识别与预测研究

作者：肖倩; 王立斌; 唐杰

来源：统计与管理, 2023, 38(03): 57-61.

DOI：10.16722/j.issn.1674-537x.2023.03.010

• 波动理论
• 风险测度
• 体制转换
• 尖峰胖尾

本文以突发事件下我国金融市场的风险为出发点，充分发挥波动理论、预期理论等核心方法的风险解释优势。本文首先准确定义突发事件下人民对未来经济预期的基本状态，制定切实科学的经济预期评估指标与分类标准，建立系统的经济预期评估体系，保证经济预期研判的完整性、科学性；其次，针对现有的波动理论，建立具有体制转换周期特征的随机波动系统，融入体制转换因子与经济预期因子，精准分析突发事件下我省金融风险的一般规律；再次，对某一金融行业与关键金融市场的核心数据，运用统计与优化的方法，对收集的数据进行清洗、处理，确保系统参数估计的科学性与有效性；最后，对金融市场的风险进行实证研究，并对未来金融市场风险进行预测研究，检验新型波动系统的稳定性与一致性。

• 单位
  河北金融学院