基于VaR风险度量准则的水产养殖保险最优风险分层测度——以南美白对虾为例

作者：郑慧; 王舒仪; 于霄葳

来源：保险职业学院学报, 2021, 35(06): 26-33.

• 水产养殖保险
• 极值理论
• VaR风险度量准则
• 最优分保

作为农业保险的重要构成部分,高风险、高损失、低利润等问题严重制约着水产养殖保险的发展。建立稳健的风险分层体系,是提高水产养殖保险损失补偿能力与风险分散效果的关键。本文以原保险公司自留风险最小为目标,将阈值与最优分保结合设计满足稳健性要求的最优风险分层体系,以解决水产养殖保险的自留风险和分保风险分配问题;使用极值理论,构建POT-GPD模型测算超过阈值的承保风险,并基于VaR风险度量准则计算水产养殖保险成数再保险的最优分保点。以南美白对虾为例,进行了实证检验。所得结论为科学划分水产养殖保险承保风险,推广多元化再保险市场提供理论支撑。

• 单位
  国家海洋信息中心; 中国海洋大学