混合分数布朗运动下奇异期权的定价

作者：周海艳; 江秉华

来源：湖北师范大学学报(自然科学版), 2019, 39(02): 1-6.

• 混合分数布朗运动
• 奇异期权
• 拟条件数学期望

在标的资产价格服从混合分数布朗运动模型假设下,利用拟鞅定价的方法得到了几种奇异期权的定价公式。

• 单位
  湖北师范大学