广义带干扰的双险种离散风险模型

作者：肖传强

来源：临沂大学学报, 2007, (06): 17-20.

• 泊松过程
• 离散风险模型
• 破产概率
• 调节系数
• 随机干扰 poisson process
• the discrete risk model
• ruin probability
• adjustment coefficient
• stochastic diffusion

保险公司需要对发生了事故的投保客户进行赔付,本文在经典完全离散风险模型的基础上研究了两险种带干扰的风险模型,推广了传统经典风险模型,并利用鞅论方法得到了最终破产概率的一般表达式和Lundberg不等式.

• 单位
  广州大学松田学院