基于加权平均值的时变Hurst指数估计方法研究

作者：刘兆羽; 盛虎^*; 董莹莹

来源：信息技术, 2019, 43(11): 1-9.

DOI：10.13274/j.cnki.hdzj.2019.11.001

• 自相似
• 时变Hurst
• 加权平均值法

近年来,随机信号的局部自相似性分析逐渐成为研究热点。文中在传统固定Hurst指数估计方法基础上引入加权平均值法,实现具有局部自相似特性随机信号的时变Hurst指数估计。基于加权平均值的时变Hurst指数估计方法是在随机信号进行指数加权的基础上结合q阶矩理论计算局部自相似参数。应用分形高斯噪声仿真时间序列和美国贝尔实验室BC-pAug89. TL网络流量数据的分析结果表明,该方法可以有效估计随机信号的局部自相似性,并具有较大实际应用价值。

• 单位
  大连交通大学