马氏调节风险模型下的有限时间破产问题

作者：李婧超^*; 苏必豪

来源：应用概率统计, 2020, 36(02): 197-209.

DOI：10.3969/j.issn.1001-4268.2020.02.008

• 马氏调节风险模型
• 索赔数分布
• 总索赔额分布
• 联合分布

本文主要研究马氏调节模型中有限时间内的破产变量的分布,给出了有限时间内索赔次数的分布律、总索赔金额的分布函数,且采用了离散近似的方法,显示近似方法的结果与精确的概率密度函数非常接近.此外,使用分解概率密度函数的方法,求出破产时间和破产时赤字的联合分布的具体表达式.