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摘要
近年来,随着计算机在我国期货市场的广泛应用,期货市场的创新速度非常快,程序化交易就是其中的一个方面。本文通过应用马科维茨投资组合模型,结合程序化交易软件进行测试,构建多品种(近期比较活跃的期货品种)的组合交易策略,从而构建出一套多品种、多策略组合的交易模型。
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近年来,随着计算机在我国期货市场的广泛应用,期货市场的创新速度非常快,程序化交易就是其中的一个方面。本文通过应用马科维茨投资组合模型,结合程序化交易软件进行测试,构建多品种(近期比较活跃的期货品种)的组合交易策略,从而构建出一套多品种、多策略组合的交易模型。
