桥回归的系数估计对应于γ-范数的压缩规律

作者：盖玉洁; 张占利; 张君

来源：应用概率统计, 2015, 31(4): 347-356.

DOI：10.3969/j.issn.1001-4268.2015.04.002

• 桥回归
• 高维线性模型
• 变量选择
• 压缩规律

惩罚函数为∑|βj|γ,γ＞0的桥回归,作为一类特殊的惩罚回归方法,已经被很多文献研究过.本文分别给出了估计系数的压缩大小与γ在γ≥1和0＜γ＜1两种不同情况下取值的一些理论结果,并通过模拟来验证压缩估计的估计效果.

• 单位
  深圳大学; 数学学院; 中央财经大学