基于VaR的融资融券投资组合市场风险分析

作者：王淑梅; 秦记者; 郭旗

来源：当代经济, 2013, (09): 118-119.

• VaR
• 投资组合
• 融资融券
• 市场风险

本文以海通证券、长江证券、中信证券和宏源证券等四只融资融券标的证券为例构建了一个简单的投资组合,在此基础上求出投资组合市场风险的VaR值,并利用边际VaR、增量VaR和成分VaR等三种VaR工具对投资组合市场风险进行分析,考察四只融资融券标的证券对投资组合市场风险的影响。

• 单位
  沈阳大学