统计学意义下的多重共线性检验方法

作者：朱钰; 郑屹然; 尹默

来源：统计与决策, 2020, 36(07): 34-36.

DOI：10.13546/j.cnki.tjyjc.2020.07.007

• 多重共线性
• FG方法
• Bartlett统计量
• 统计显著性
• 蒙特卡洛模拟

回归模型中自变量的高度相关关系导致了多重共线性的发生,传统的多重共线性检验方法不具有明确的检验标准,文章基于Farrar和Glauber提出的Bartlett统计量检验方法进行改进,解决了FG方法适用的普遍性,使该方法具有统计学上的显著意义。并且通过蒙特卡洛模拟验证了该方法的有效性。

• 单位
  西安财经大学