函数型分位数回归的局部稀疏估计方法

作者：李纯净; 张淼; 赵昱榕; 袁晓惠^*

来源：统计与决策, 2023, 39(24): 29-34.

DOI：10.13546/j.cnki.tjyjc.2023.24.005

• 函数型分位数回归
• EM算法
• SCAD惩罚
• B样条

文章针对协变量为函数型变量、响应变量为标量的函数型分位数回归模型，提出了一种局部稀疏估计方法，能够正确识别系数函数的空子区域。首先，使用非对称拉普拉斯分布构建函数型分位数回归的全似然函数，并通过EM算法推导出系数向量的估计式。其次，提出了一种结合样条光滑和平滑剪切绝对偏离方法的局部稀疏估计方法。数值模拟结果表明，该估计方法在不同的样本量和分位点下均优于传统方法。最后，通过实例证明了估计方法的有效性。

• 单位
  长春工业大学