时变门槛设定下门槛回归模型有限样本性质的模拟分析

作者：杨利雄; 张春丽; 李庆男

来源：统计与决策, 2019, 35(21): 9-12.

DOI：10.13546/j.cnki.tjyjc.2019.21.002

• 门槛回归
• 蒙特卡洛模拟
• 参数估计
• 检验功效

门槛回归技术被广泛应用于经济管理问题的分析研究,相关文献表明时变的门槛值可能更符合应用背景。然而,当真实模型含有时变门槛时,常数门槛回归模型的性质并未得到考察。鉴于此,文章通过数据生成过程,结合蒙特卡洛模拟对门槛回归模型参数估计、假设检验等问题展开研究,分析参数估计的性质、假设检验的检验功效和检验水平。研究发现:典型的时变门槛设定下,门槛回归模型的参数估计具有严重的系统性偏差,且门槛存在性检验的功效十分低。

• 单位
  西北民族大学; 兰州大学; 中山大学