双重货币模型下商品互换的定价

作者：岳永鑫; 王玉文; 刘冠琦

来源：哈尔滨师范大学自然科学学报, 2016, 32(06): 1-5.

• 双重货币模型
• 随机利率
• 等价鞅测度
• 商品互换

在市场无套利、利率满足Hull-White利率模型时,利用It8公式和Girsanov定理得到了随机利率下双重货币模型下商品互换的定价公式.

• 单位
  哈尔滨师范大学