基于SARIMA乘积季节模型对中国货币供应的计量分析

作者：胡成雨; 杨正源; 刘雅庆

来源：哈尔滨师范大学自然科学学报, 2020, 36(02): 19-25.

• 货币供应量
• SARIMA乘积季节模型
• AIC
• 仿真预测

了解中国货币供应量的浮动规律,针对经济现状存在的问题提出一定参考意见.首先,选取1999年12月至2019年10月的中国货币供应量(M1、M2)月度数据资料构造时间序列.其次,运用趋势图、单位根等多种方法对序列进行平稳性检验与处理,根据最小信息量准则以及平均绝对百分误差选取SARIMA(2,1,1)×(0,1,1)12作为最优模型,并对模型进行仿真测试.最后,对中国当前的货币供应量做出短期预测.结果发现中国货币供应短期内呈上涨趋势,且M1增速高于M2增速,定期存款过于"活期化".针对预测结果提出参考建议,帮助政府部门更好地管理金融市场秩序.

• 单位
  安徽财经大学