上海原油期货与布伦特原油期货价格相关性分析

作者：段若麟; 杨茹

来源：全国流通经济, 2020, (12): 146-148.

DOI：10.16834/j.cnki.issn1009-5292.2020.12.064

• 上海原油期货价格
• 布伦特原油期货价格
• VAR模型
• 格兰杰因果检验
• 脉冲响应
• 方差分解

本文对上海原油期货与布伦特原油期货价格序列建立VAR模型,通过相关系数分析、格兰杰因果检验、脉冲响应以及方差分解方法进行研究。实证结果表明,布伦特原油期货价格对于上海原油期货价格具有单方面的显著影响。

• 单位
  中国海洋大学