跳扩散市场环境下有红利支付的商期权定价

作者：程鹏翔; 李志民^*; 何瑞彬; 侯婷婷

来源：安徽工程大学学报, 2022, 37(04): 77-83.

• 跳扩散模型
• 分数布朗运动
• 红利
• 商期权
• 期权定价

研究跳扩散市场环境下有红利支付的商期权定价问题，考虑了股票价格用跳扩散过程刻画，随机项分别为几何布朗运动和分数布朗运动的两种情况。在无风险利率、波动率和期望收益率均为常数，且有红利支付的情况下，利用分数伊藤公式和风险中性定价理论给出了商期权的定价公式。

• 单位
  金融学院; 安徽工程大学