基于矩匹配的、多标的实物期权估值方法研究

作者：王艳

来源：现代营销(上旬刊), 2020, (02): 99.

DOI：10.19921/j.cnki.1009-2994.2020.02.078

• 矩匹配
• 多标的
• 实物期权估值
• 方法

通过采取实物期权分析在实际使用过程中通常会对应多个标的物,利用现有方法无法求解变量和价值敏感性会影响其适用性,在本研究中将多个标的资产作为资产组合,通过采取矩匹配方式获取组合资产近似分布图,进一步能够求解多标的实物期权,通过实例分析该方法的优势。

• 单位
  长春财经学院