基于异构计算的路径依赖期权定价并行策略研究

作者：公佐权

来源：电脑与电信, 2023, (03): 73-78.

DOI：10.15966/j.cnki.dnydx.2023.03.017

• 路径依赖期权
• 资产定价
• 异构高性能计算
• Monte Carlo模拟
• 并行策略

针对路径依赖期权定价依赖于整个资产价格路径，使与其对应的Monte Carlo模拟规模受到一定限制。提出一种基于异构计算的路径依赖期权Monte Carlo模拟并行算法，通过优化混合架构的并行加速策略，满足计算金融领域中对超高计算维度及实时计算的需求。首先，系统对比5种可行的并行策略，得出单CPU和GPU上的最优并行策略；其次，运用OpenMP和OpenACC实现了跨GPU并行；最后，对计算时间开销与计算规模的函数关系分析，指出跨GPU并行计算策略具有较好的可移植性和计算规模的扩展性。实验结果表明，采用的并行计算策略对路径依赖等复杂期权的定价效果明显，为后续致力于对计算金融所需的高性能计算算法开发提供了理论基础。

• 单位
  贵州财经大学