基于分位数的CVaR方法在水电多风险分析中的应用

作者：刘嘉佳; 刘俊勇; 田立峰; 张力; 都亮

来源：电力系统自动化, 2007, 31(21): 20-25.

DOI：10.3321/j.issn:1000-1026.2007.21.005

• 电力市场
• 多期投标组合
• 多风险分析
• 分位数
• 条件风险价值

提出了一种基于分位数的条件风险价值(CVaR)方法,以各期CVaR的绝对偏差加权和最小为目标函数建立数学模型,针对水电在上网竞价过程中面临的电价、来水、需求等各类营销风险,在蒙特卡罗模拟条件下,给出相应的发电收益率表达式,对模型进行扩展.该模型可同时应用于计及风险的发电量时间分解和空间分配计算,以完全市场模式下水电厂年发电量在各月多个市场中的分解为例,说明该风险度量指标的可行性和实用性.

• 单位
  四川大学; 四川省电力公司通信自动化中心