一种基于ADMM求解多分块凸优化问题的算法

作者：徐笑; 马国栋^*; 王泓森

来源：玉林师范学院学报, 2019, 40(02): 34-39.

DOI：10.13792/j.cnki.cn45-1300/z.2019.02.006

• 可分凸优化
• 乘子交替方向法
• 对偶问题

乘子交替方向法(ADMM)是求解可分凸优化的有效方法之一,但在仅要求目标是凸函数的情况下,用其直接求解多分块问题难以保证收敛性。本文通过将ADMM作用于对偶问题来产生原问题的解,提出一种可并行求解凸多分块优化问题的算法。在原问题及对偶问题解集非空,且原问题解集有界的假设条件下,论证了算法的全局收敛性。

• 单位
  玉林师范学院