以玉米及其淀粉为例的期货跨商品套利策略研究

作者：廖宜静; 王雨

来源：哈尔滨学院学报, 2023, 44(02): 43-47.

• 跨商品套利
• 玉米期货
• 玉米淀粉期货
• 价差套利
• 价比套利

文章以玉米和玉米淀粉期货为研究对象进行跨商品套利的策略研究，通过相关系数分析、ADF单位根检验、EG协整检验以及Granger因果检验，检验结果确定两者可以进行跨商品套利，存在套利机会。分别采用价差套利和价比套利方式对两种期货商品进行操作模拟，都获得正收益率，表明两种套利策略均切实可行。

• 单位
  安徽农业大学; 经济管理学院