个人信用贷款量化风控技术的应用实践

作者：燕鹏飚; 田甜; 刘志敏; 谌志良

来源：金融科技时代, 2023, (03): 10-13.

• 智能风控
• 个人信用贷款
• 量化风控
• 盈亏平衡测算

为了解决长沙农村商业银行个人信用贷款线上化产品“Q闪贷”实践中出现的各类问题，笔者利用27个月的历史样本进行分析和建模，优化迭代了产品冷启动的准入规则和风控模型。相对于常规的量化风控策略和模型，创新性地设置了4层风险防火墙：第一层，反欺诈规则过滤；第二层，贷前准入规则再次过滤；第三层，申请评分模型进一步过滤；第四层，基于盈亏平衡测算，拒绝盈利小于0的客户。经过反复测算，找到能够平衡盈利、质量和规模的最优阈值和假设参数，最终资产收益率突破2%。相对于冷启动模式，该项指标提升了1.19个百分点，盈利能力增长了1.45倍，同时逾期率仅0.07%，下降了98%。