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摘要
文章根据股票价格时间序列数据,运用函数表达的相似程度的度量方法,将股票价格序列中相似度高的连续若干个数据聚合成一小组,每一小组内部的数据相似性很高,相邻小组之间的相似性很低,从而认为股票价格在时序上有状态和变化的性质。在理论上对股票价格的状态和变化进行了有益的探索,也是实际股票投资的经验总结。
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文章根据股票价格时间序列数据,运用函数表达的相似程度的度量方法,将股票价格序列中相似度高的连续若干个数据聚合成一小组,每一小组内部的数据相似性很高,相邻小组之间的相似性很低,从而认为股票价格在时序上有状态和变化的性质。在理论上对股票价格的状态和变化进行了有益的探索,也是实际股票投资的经验总结。
