上尾渐近独立重尾索赔风险模型的有限时间破产概率的一致渐近性（英文）

作者：马皓杰; 王开永^*

来源：苏州科技大学学报(自然科学版), 2022, 39(03): 18-24.

• 一致渐近
• 有限时间破产概率
• 常利率
• 上尾渐近独立

讨论了具有相依结构的常利率非标准风险模型，在此模型中，索赔额具有上尾渐近独立结构，索赔到达过程为一般计数过程。当索赔额的分布属于某一重尾分布族时，利用概率极限理论和加权和的方法，得到了这类非标准风险模型的有限时间破产概率的一致渐近公式。

• 单位
  苏州科技大学