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摘要
基于我国68家商业银行2010～2020年的平衡面板数据，以破产风险z值衡量银行风险承担水平，并将宏观审慎评估体系的设立作为一项准自然实验，探究宏观审慎评估体系对银行风险承担的影响及作用机制。实证结果表明：2016年我国宏观审慎评估体系的设立能够有效地降低银行风险承担；随着银行风险水平的不断增加，宏观审慎评估体系降低银行风险承担的效应呈倒U型结构；从作用机制看，宏观审慎评估体系降低银行风险承担存在同业负债、净息差和贷款增速的中介效应。鉴于此，应加快完善宏观审慎评估体系，适度控制同业负债业务规模，提高利率管理水平，促进商业银行业务多元化发展，从而提高商业银行风险防范能力。
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单位东北财经大学; 大连财经学院
