商业银行对系统性金融风险的异质性影响——基于所有制与经营范围的双重视角

作者：董招娣; 徐杰

来源：荆楚理工学院学报, 2020, 35(02): 67-75.

DOI：10.14151/j.cnki.jclgxyxb.2020.02.012

• 系统性金融风险
• 所有制
• 经营范围
• 异质性影响

使用CoVaR方法,估测了我国10家上市银行的系统性风险水平,同时以所有制和经营范围两个维度来度量不同层次银行对系统性金融风险的异质性影响并分析产生异质性的原因。实证结果表明:(1)从所有制角度看,国有银行比非国有银行对系统性金融风险的影响更为显著;(2)从经营范围角度看,与区域性银行相比,全国性银行有较强的风险溢出效应。

• 单位
  南京审计大学; 金融学院