关于巨灾期权定价方法的探讨

作者：王博

来源：统计与决策, 2009, (09): 33-35.

DOI：10.13546/j.cnki.tjyjc.2009.09.059

• 巨灾期权
• 期权定价理论
• 跳跃过程
• 保险精算方法

巨灾期权是巨灾风险管理发展到一定阶段,保险和金融结合的产物。巨灾期权作为巨灾市场的一种主要风险转移方式,得到了学术界和巨灾风险市场的青睐。文章针对巨灾期权定价问题,借鉴国内外理论和实际经验,从相关理论出发,用保险精算方法对带跳跃过程的巨灾期权进行了定价。

• 单位
  中国人民大学