斜OU过程下的债券定价（英文）

作者：张颢严; 芦懿泽; 吴银银

来源：南开大学学报(自然科学版), 2022, 55(05): 44-49.

• 债券定价
• 斜OU过程
• 夏普率
• 闭型解

研究了斜OU过程下的债券定价问题.通过函数变换,将斜OU过程转化为分段OU过程过程,该分段OU过程不包含难以处理的对称局部时项.基于夏普率给出债券的定价方程,同时得到其闭型表达式.

• 单位
  中国民航大学