求解随机常微分方程的平均单支θ-方法

作者：何鼎; 胡鹏^*

来源：数值计算与计算机应用, 2022, 43(01): 49-60.

• 随机微分方程
• 平均单支θ-方法
• 路径近似
• 收敛性
• B-稳定性

本文针对随机常微分方程(Random ordinary differential equations)的路径近似提出了平均单支θ-方法.在单边Lipschitz条件下,得到该方法的路径收敛性,并研究了此类方法的B-稳定性,证明当θ∈[1/2,1],方法是B-稳定的.最后,数值实验验证了本文的结论.

• 单位
  中国地质大学（武汉）