期货市场最优套期保值比率估计方法

作者：林梦瑶; 魏军

来源：科技信息, 2006, (10): 1-4.

• 套期保值比率
• OLS
• B-VAR
• ECM-GARCH
• Modified ECM-GARCH

本文总结了目前出现的期货市场中对套期保值比率的主要估计方法,对涉及到的模型进行了介绍、归纳和总结,并给出了实证分析的方法,对期货领域中套期保值比率的估计有一定的指导作用。

• 单位
  中国人民大学