布朗运动几种变化形式的概率性质及其应用

作者：姜培华; 周巧沿; 兰天涯; 刘可欣

来源：南通大学学报(自然科学版), 2022, 21(01): 88-94.

• 布朗运动
• 矩母函数
• 联合分布
• 原点矩
• 概率不等式

在标准布朗运动的基础上，讨论了与标准布朗运动有关的几种变化形式的概率分布和联合分布。推导给出了其高阶原点矩的计算公式，给出了标准布朗运动在给定区间上最值的矩母函数的表达式。最后结合实例给出上述结论在证明概率不等式和估计概率界方面的应用。

• 单位
  安徽工程大学; 金融学院