具有随机收入和扩散干扰的相型风险模型的期望折现罚函数

作者：黎琴

来源：湖南理工学院学报(自然科学版), 2021, 34(04): 5-42.

DOI：10.16740/j.cnki.cn43-1421/n.2021.04.002

• 相型风险模型
• 随机收入
• 扩散干扰
• 超指数分布

考虑具有随机收入和扩散干扰的相型风险模型的期望折现罚函数,建立期望折现罚函数满足的积分-微分方程.假设随机收入量服从超指数分布时,利用Dickson-Hipp算子和差商理论,得到期望折现罚函数的拉普拉斯解.