随机利率下基于O-U过程的再装期权保险精算定价

作者：张晓倩; 刘会利^*

来源：河北师范大学学报(自然科学版), 2020, 44(06): 479-485.

DOI：10.13763/j.cnki.jhebnu.nse.2020.06.004

• 再装期权
• O-U过程
• 随机利率
• 保险精算定价

首先给出了再装期权的保险精算价格的定义,改进了以往研究成果中的定义公式.然后在假定标的资产价格服从指数Ornstein-Uhlenbeck(O-U)过程,利率服从Vasicek利率模型的基础上,利用随机分析知识获得了再装期权的保险精算价格公式.

• 单位
  河北师范大学