利用线性最小方差估计方法,以正交投影理论为工具,推导了动态线性系统在状态噪声为有色噪声情形下的状态预测值及其相应的协方差阵。在形式上,此预测值比经典Kalman滤波预测值多出一项,该项包含了前一时刻的新息。对新预测值进行分析,得出了有色状态噪声条件下Kalman滤波的新算法,扩展了经典Kalman滤波的应用范围。最后通过一个模拟算例,证明了该算法的有效性。
科研之友
微信
新浪微博
Facebook
分享链接
