研究厚尾相依面板数据均值变点的截尾CUSUM估计问题。对原序列进行截尾，截尾后的数据二阶矩存在；在适当假设条件下，推广了截尾情形的Hájek-Rényi型不等式并构造变点的截尾型CUSUM估计量；证明估计量的相合性及其收敛速度。结果表明：厚尾相依序列参数β越小，估计量的收敛速度越快。截尾型CUSUM估计量能有效避免估计结果受厚尾序列“异常”点的影响，从而有更好的稳健性。
科研之友
微信
新浪微博
Facebook
分享链接
