汇率衍生品是否降低银行风险?——基于16家银行实证分析

作者：胡勇

来源：大众投资指南, 2020, (15): 191-192.

• 汇率衍生品
• 风险
• 资产额波动率

本文通过实证分析上市商业银行使用汇率衍生品对资产额波动率的影响,其中采用最新的数据,不同的被解释变量,设立多元线性回归模型,并进行分类讨论。得出总体样本上汇率衍生品降低银行风险,国有控股银行使用汇率衍生品也降低了银行风险,且汇率衍生品使行用量每提高1.4%,银行资产额波动率会降低1%。

• 单位
  云南财经大学