一种随机微分方程中布朗运动的方差估计

作者：李梦雅; 曲智林^*

来源：哈尔滨师范大学自然科学学报, 2018, 34(05): 29-32.

• 随机微分方程
• 布朗运动
• 方差估计

随机微分方程已在各个领域广泛应用,其参数估计问题是该领域重要的研究内容之一.利用抽样数据给出了一类随机微分方程中布朗运动的方差估计方法,通过离散方法给出由抽样数据构成方差估算的表达式.实例模拟分析表明:采样区间长度越小,该方法估算的方差误差越小.说明该方法是可行的,具有很好的实际应用价值.

• 单位
  东北林业大学