由分数布朗运动驱动的平均场型线性二次随机最优控制问题

作者：孙一芳; 穆浩杰; 王淑影

来源：长春工业大学学报, 2020, 41(05): 423-521.

DOI：10.15923/j.cnki.cn22-1382/t.2020.5.02

• 最优控制
• 分数布朗运动
• Malliavin计算
• 倒向随机微分方程

考虑Hurst参数在(1/2,1)范围内分数布朗运动驱动的确定型系数的平均场型线性二次随机最优控制问题,在一定条件下,拓展了文献[1]的部分结果,证明了该问题存在唯一最优解,并得到了最优控制满足的必要条件。

• 单位
  长春工业大学