贷款集中度对城商行经营风险影响的非线性研究——基于13家城商行平衡面板门限模型的实证研究

作者：段洪阳; 王莉

来源：金融发展评论, 2019, (09): 53-65.

DOI：10.19895/j.cnki.fdr.2019.09.006

• 城市商业银行
• 贷款集中度
• Z指数
• 门限模型
• 经营风险

本文将银行贷款集中度细化为客户贷款集中度、行业贷款集中度和区域贷款集中度,通过构建面板门限模型就贷款集中度对银行经营风险的影响进行研究。研究结果显示,贷款集中度与银行经营风险之间存在着明显的非线性门槛效应;其中,客户贷款集中度、行业贷款集中度以及区域贷款集中度都为单门槛模型三个门槛值分别为49.04、12.83、9.29。在门槛值之内,贷款集中度的增加对银行经营风险的影响程度较低;当贷款集中度跨过门槛值后,经营风险会随着贷款集中度的增长显著上升。针对贷款集中度过高的潜在风险,城商行应根据自身情况稳步实施跨区域经营、差异化市场定位、完善贷款集中度风险预警系统等措施逐步降低贷款集中度,提高预防经营风险的能力。

• 单位
  山东经贸职业学院