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摘要
针对风险厌恶零售商,考虑上游供给和下游需求不确定性,研究了权衡期望利润和条件风险值(CVaR)的库存优化问题。针对供需不确定性,采用离散情景进行描述,并将情景概率建模为椭球不确定集,给出了鲁棒对应模型。针对鲁棒对应模型的非凸性,利用标准对偶理论将其转化为易于求解的数学规划问题。最后,通过数值计算分析了风险厌恶程度、乐观系数以及不确定性程度对库存决策、期望利润及CVaR的影响,给出了期望利润和CVaR两个目标权衡的帕累托有效前沿。结果表明,依据所提方法获得的库存策略能够有效抑制供需不确定性扰动。在特定风险厌恶程度和乐观水平下,随着不确定程度的增加,基于文中模型获得的库存策略仍能确保较低的绩效损失,具有良好的鲁棒性。
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