中日韩金融系统风险的溢出特征研究

作者：朴基石; 金华林

来源：现代日本经济, 2019, 38(03): 49-62.

DOI：10.16123/j.cnki.issn.1000-355x.2019.03.005

• 金融系统风险
• 金融压力
• 金融安全
• 溢出效应
• 中日韩

对2002年到2016年中日韩三国之间金融系统风险的总体溢出效果及各国输出、输入系统风险进行研究,结果表明:全球金融危机期间金融压力的总溢出效果突然上升,且长期停留在较高的水平上;各国系统风险的输入或输出呈阶梯式变化,使隔离外部系统风险冲击变得更为困难;各国在金融危机后系统风险的净输入和输出的状况发生了逆转,中国成为净输入方。金融系统风险在国家间的溢出使各国难以独自维持金融稳定、实现金融安全。东亚各国应建立区域金融系统风险评价和预警机制,并对区域内金融系统风险的溢出状况及传染性进行追踪、监视、评价,在此基础上通过各国间的政策协调与合作,统一、协调地制定金融系统风险的应对政策。

• 单位
  经济管理学院; 延边大学