基于小波变换和长短期记忆模型的美元走势预测

作者：陈克标

来源：价值工程, 2020, 39(15): 17-19.

DOI：10.14018/j.cnki.cn13-1085/n.2020.15.009

• 小波变换
• 长短期记忆神经网络
• 美元指数

本文基于美元指数的日频历史数据,首次使用长短期记忆神经网络(Long Short-Term Memory,简记LSTM)模型对美元走势做出预测。同时运用小波变换(Wavelet Transform,简记WT)预处理数据后,与原单时间序列模型进行对比。研究发现,美元指数的LSTM模型能较好拟合,且小波变换进行信号降噪能够提高预测精度。最后本文将模型模拟结果与宏观分析结合,提出了近期美元走势将下行的判断。

• 单位
  经济管理学院; 东南大学