基于局部权重调节的自适应LOESS方法

作者：何云飞; 杨联强

来源：统计与决策, 2019, 35(01): 10-14.

DOI：10.13546/j.cnki.tjyjc.2019.01.002

• LOESS
• 带宽
• 局部权重
• 自适应

传统LOESS方法的带宽随着数据在协变量方向上的稠密性而变化,因而它比局部多项式回归有更优的拟合效果。但该方法没有考虑数据在因变量方向上的变化特征,因而对具有不同波动特征的数据,其拟合效果有待提升。文章在LOESS方法的基础上,考虑构造观测数据在因变量方向上变化特征的权重,并嵌入到加权最小二乘拟合中,给出了具有更好自适应性的LOESS方法。模型估计的计算复杂度没有提升,模拟及实际应用显示新方法相比于传统LOESS方法有更好的拟合效果。

• 单位
  安徽大学