基于VaR的信用风险管理

作者：郑玉仙; 李胜宏

来源：生产力研究, 2005, (04): 79-81.

DOI：10.19374/j.cnki.14-1145/f.2005.04.029

• VaR
• CreditMetricsModel
• 信用风险管理

信用风险仍旧是银行业最致命的风险。而VaR方法是新巴塞尔资本协议征求意见稿中提倡的现代主流风险管理技术和方法,J.P.Morgan的CreditMetricsModel通过考察借款人的信用评级转移矩阵来评估单项资产或资产组合的风险价值;运用于银行信用风险管理可提高其科学性,并有利于实现动态管理。

• 单位
  浙江大学