深港通互联互通交易机制是我国金融市场加大对外开放程度的重要举措之一,在加快资本市场迅速稳定发展的同时,在金融全球化背景下也增加了金融风险侵入的可能性。深市股票标的分为深港通标的股与非深港通标的股,利用2014年7月-2019年5月深港通制度实行前后30个月份的月度数据,结合双重差分模型研究深港通互联互通机制对深市标的波动性的影响。结果表明:深港通制度的引入显著增加了深市标的的稳定性,这对于我国资本市场的可持续健康发展具有深远意义。
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