CEV模型下支付红利的美式看跌期权的差分法

作者：郭宗怀; 胡兵^*; 徐友才

来源：四川大学学报(自然科学版), 2018, 55(06): 1162-1166.

• CEV模型
• 美式看跌期权
• 显式差分格式
• 稳定性
• 收敛性

作为B-S模型的一般化,CEV模型在实际操作中更有可行性.本文针对该模型下支付红利的美式看跌期权的定价问题.推导了模型遵循的变分方程,提出了相应的显示差分格式,然后讨论了格式的稳定性和收敛性并给出了相应的稳定条件.数值实验验证了算法的有效性.

• 单位
  四川大学; 数学学院